متوسط أزواج الفوركس العائدة
التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية.
التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية هو أداة قيمة. بالنسبة لي، التكامل المشترك هو الأساس لاستراتيجية تجارية ميكانيكية محايدة السوق ممتازة التي تسمح لي للاستفادة في أي بيئة اقتصادية. سواء كان السوق في اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي أو ببساطة تتحرك جانبية، وتداول أزواج الفوركس يسمح لي لحصاد المكاسب على مدار السنة.
يتم تصنيف إستراتيجية تداول أزواج العملات الأجنبية التي تستخدم التكامل المشترك كشكل من أشكال التداول المتقارب على أساس المراجحة الإحصائية والرجوع إلى المتوسط. هذا النوع من الاستراتيجية كان أول شعبية من قبل فريق التداول الكمي في مورغان ستانلي في 1980s باستخدام أزواج الأسهم، على الرغم من أنني والتجار الآخرين وجدوا أنه يعمل أيضا بشكل جيد جدا لتداول أزواج الفوركس، أيضا.
تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك.
تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو في الأساس استراتيجية عودة إلى متوسط. وباختصار، عندما يكون زوجين أو أكثر من أزواج الفوركس مدمجة، فإن ذلك يعني أن انتشار السعر بين أزواج الفوركس المنفصلة يميل إلى العودة إلى قيمته المتوسطة باستمرار مع مرور الوقت.
من المهم أن نفهم أن التكامل المشترك ليس ارتباطا. الترابط هو علاقة قصيرة الأجل فيما يتعلق بالتحركات المشتركة للأسعار. ويعني الترابط أن الأسعار الفردية تتحرك معا. على الرغم من الاعتماد على بعض الارتباط من قبل التجار، في حد ذاته انها أداة غير جديرة بالثقة.
ومن ناحية أخرى، فإن التكامل المشترك هو علاقة أطول أجلا مع التحركات المشتركة للأسعار، حيث تتحرك الأسعار معا في حدود أو فروق معينة، كما لو كانت مربوطة معا. لقد وجدت التكامل المشترك ليكون أداة مفيدة جدا في تداول أزواج الفوركس.
خلال تداول أزواج العملات الأجنبية، عندما ينتشر انتشار إلى قيمة عتبة يحسبها بلدي خوارزميات التداول الميكانيكية، وأنا "قصيرة" الفرق بين أسعار أزواج. وبعبارة أخرى، أنا أراهن على انتشار سوف يعود مرة أخرى نحو الصفر بسبب التكامل المشترك بينهما.
استراتيجيات التداول أزواج العملات الأساسية بسيطة جدا، وخصوصا عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية: اخترت اثنين من أزواج العملات المختلفة التي تميل إلى التحرك بالمثل. إنني أشتري زوج العملات الضعيفة وبيع الزوج المتداول. عندما يتقارب الفارق بين الزوجين، أغلق موقفي لتحقيق الربح.
تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو استراتيجية محايدة السوق إلى حد ما. على سبيل المثال، إذا انخفض زوج العملات، فإن التداول من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة على الجانب الطويل وكسب تعويض على الجانب القصير. لذلك، ما لم تفقد جميع العملات والأدوات الأساسية فجأة قيمة، يجب أن يكون صافي التجارة بالقرب من الصفر في أسوأ السيناريوهات.
وعلى نفس المنوال، فإن تداول الأزواج في العديد من الأسواق هو استراتيجية تداول ذاتي التمويل، حيث أن العائدات من المبيعات القصيرة يمكن أن تستخدم أحيانا لفتح الصفقة الطويلة. حتى من دون هذه الفائدة، لا يزال تداول أزواج العملات الأجنبية التي تعمل بالوقود المشترك يعمل بشكل جيد جدا.
فهم التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس.
التكامل المشترك مفيد بالنسبة لي في أزواج الفوركس التداول لأنه يتيح لي برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية على أساس كل من الانحرافات على المدى القصير من أسعار التوازن وكذلك توقعات السعر على المدى الطويل، والتي أعني التصحيحات والعودة إلى التوازن.
ولفهم كيفية عمل أزواج الفوركس التي يحركها التكامل المشترك، من المهم أولا تحديد التكامل المشترك، ثم وصف كيفية عمله في أنظمة التداول الميكانيكية.
كما قلت أعلاه، يشير التكامل المشترك إلى علاقة التوازن بين مجموعات من السلاسل الزمنية، مثل أسعار أزواج الفوركس المنفصلة التي هي في حد ذاتها ليست في حالة توازن. أما في المصطلحات الرياضية، فإن التكامل المشترك هو تقنية لقياس العلاقة بين المتغيرات غير الثابتة في سلسلة زمنية.
وإذا كان لكل سلسلتين زمنيتين أو أكثر قيمة جذر مساوية للقيمة 1، إلا أن تركيبة الخطية هي ثابتة، ثم يقال إنها مركبة كوينيغراتد.
وكمثال بسيط، يجب النظر في أسعار مؤشر سوق الأسهم والعقود الآجلة ذات الصلة: على الرغم من أن أسعار كل من هذين الصكين قد يهيمون على وجوههم بشكل عشوائي على فترات قصيرة من الزمن، في نهاية المطاف سيعودون إلى التوازن، وانحرافاتهم ستكون ثابت.
هنا مثال آخر، ذكر من حيث الكلاسيكية "المشي العشوائي" سبيل المثال: دعونا نقول هناك اثنين من سكران الفردية المشي هومويارد بعد ليلة من الكاروس. دعونا نفترض أيضا أن هذين السكرين لا يعرفون بعضهم البعض، لذلك ليس هناك علاقة يمكن التنبؤ بها بين مساراتهم الفردية. لذلك، ليس هناك تكامل بين تحركاتهم.
في المقابل، والنظر في فكرة أن الفرد في حالة سكر يتجول هوموارد في حين يرافقه كلبه على المقود. في هذه الحالة، هناك صلة محددة بين مسارات هذين المخلوقات الفقيرة.
على الرغم من أن كل من اثنين لا يزال على مسار فردي على مدى فترة قصيرة من الزمن، وعلى الرغم من أن أي واحد من الزوج قد يؤدي عشوائيا أو تأخر الآخر في أي نقطة معينة في الوقت المناسب، لا يزال، وسوف تكون دائما على مقربة من بعضها البعض. المسافة بينهما يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، وبالتالي يقال أن الزوج أن يكون كوينيغراتد.
وبعد العودة الآن إلى المصطلحات التقنية، إذا كان هناك نوعان من السلاسل الزمنية غير الثابتة، مثل مجموعة افتراضية من أزواج العملات أب و زي، التي تصبح ثابتة عند حساب الفرق بينهما، وتسمى هذه الأزواج سلسلة متكاملة من الدرجة الأولى - أيضا استدعاء I (1) سلسلة.
على الرغم من أن أيا من هذه السلسلة يبقى في قيمة ثابتة، إذا كان هناك تركيبة خطية من أب و زي التي هي ثابتة (وصفها I (0))، ثم أب و زي هي كوينيغراتد.
المثال البسيط أعلاه يتكون من سلسلتين زمنيتين فقط من أزواج الفوركس الافتراضية. ومع ذلك، فإن مفهوم التكامل المشترك ينطبق أيضا على سلسلة زمنية متعددة، وذلك باستخدام أوامر التكامل أعلى ... فكر من حيث سكر يتجول يرافقه العديد من الكلاب، كل على المقود مختلفة طول.
في اقتصاديات العالم الحقيقي، فإنه من السهل العثور على أمثلة تظهر التكامل بين الأزواج: الدخل والإنفاق، أو قسوة القوانين الجنائية وحجم السجناء. في تداول أزواج العملات الأجنبية، ينصب تركيزي على الاستفادة من العلاقة الكمية التي يمكن التنبؤ بها بين أزواج العملات المتراكمة.
على سبيل المثال، لنفترض أنني أشاهد هذين الزوجين المفترسين للعملة الافتراضية، أب و زي، والعلاقة المشتركة بينهما هي أب & # 8211؛ زي = Z، حيث يساوي Z سلسلة ثابتة بمتوسط صفر، وهذا هو I (0).
ويبدو أن هذا يشير إلى استراتيجية تداول بسيطة: عندما أب - زي & غ؛ V، و V هو بلدي عتبة سعر الزناد، ثم نظام تداول أزواج الفوركس سوف تبيع أب وشراء زي، لأن التوقعات ستكون ل أب لتقليل في الأسعار و زي لزيادة. أو، عندما أب - زي & لوت؛ - V، وأتوقع لشراء أب وبيع زي.
تجنب الانحدار الهامشي في تداول أزواج الفوركس.
ومع ذلك، فإنه ليس بسيطا كما يقترح المثال أعلاه. في الممارسة العملية، يحتاج نظام التداول الميكانيكي لتداول أزواج الفوركس إلى حساب التكامل المشترك بدلا من الاعتماد على قيمة R-سكارد بين أب و زي.
وذلك لأن تحليل الانحدار العادي يقصر عند التعامل مع المتغيرات غير ثابتة. ويسبب ذلك ما يسمى الانحدار الهامشي، مما يوحي العلاقات بين المتغيرات حتى عندما لا يكون هناك أي.
لنفترض، على سبيل المثال، أنني أترتب على مسلسل زمني واحد منفصل "المشي العشوائي" ضد بعضها البعض. عندما اختبر لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة خطية، في كثير من الأحيان سوف تجد قيم عالية ل R - التربيع وكذلك القيم P المنخفضة. ومع ذلك، لا توجد علاقة بين هذين المشيين العشوائيين.
الصيغ واختبار التكامل المشترك في تداول أزواج الفوركس.
وأبسط اختبار للتكامل المشترك هو اختبار إنغل-غرانجر الذي يعمل على النحو التالي:
التحقق من أن أب t و زي t هما على حد سواء I (1) حساب العلاقة التكامل المشترك [زي t = أب t + إت] باستخدام طريقة المربعات الصغرى تحقق من أن بقايا التكامل المشترك وثابتة باستخدام اختبار وحدة الجذر مثل المعزز ديكي فولر (أدف) الاختبار.
معادلة غرانجر مفصلة:
I (0) يصف علاقة التكامل المشترك.
ويصف زي T-1 - βAB t-1 مدى الاختلال بعيدا عن المدى الطويل، في حين أن αi هي السرعة والاتجاه الذي تصحح فيه السلاسل الزمنية لزوج العملات نفسها من الاختلال.
عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج.
عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج.
تصحيح الخطأ للتكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية:
عند استخدام التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس، من المفيد أيضا حساب كيفية ضبط المتغيرات المركزة والعودة إلى التوازن على المدى الطويل. لذلك، على سبيل المثال، وهنا هما عينة الوقت أزواج الفوركس سلسلة أظهرت أوتورجريسيفيلي:
تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك.
عندما أستخدم نظام التداول الآلي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، فإن الإعداد والتنفيذ بسيطان إلى حد ما. أولا، أجد أزواج العملات التي تبدو وكأنها قد تكون مشتركة، مثل ور / أوسد و غبب / أوسد.
ثم، أحسب فروق السعر المقدرة بين الزوجين. بعد ذلك، تحقق من وجود استبانة باستخدام اختبار جذر الوحدة أو طريقة شائعة أخرى.
أتأكد من أن خلاصة البيانات الواردة تعمل بشكل مناسب، وأسمح لخوارزميات التداول الميكانيكية بإنشاء إشارات التداول. على افتراض لقد قمت بتشغيل الاختبارات الخلفية كافية لتأكيد المعلمات، وأنا أخيرا على استعداد لاستخدام التكامل المشترك في بلدي أزواج الفوركس التداول.
لقد وجدت مؤشر ميتاتريدر الذي يوفر نقطة انطلاق ممتازة لبناء نظام تداول أزواج الفوركس المشترك. يبدو وكأنه مؤشر بولينجر باند، ولكن في الواقع يظهر مذبذب الفرق السعر بين اثنين من أزواج العملات المختلفة.
عندما يتحرك هذا المذبذب نحو أعلى أو منخفض للغاية، فإنه يشير إلى أن أزواج هي فصل، مما يشير إلى الصفقات.
ومع ذلك، للتأكد من النجاح أعتمد على بلدي نظام البناء الميكانيكية بنيت بشكل جيد لتصفية الإشارات مع اختبار ديكي فولر المعزز قبل تنفيذ الصفقات المناسبة.
وبطبيعة الحال، أي شخص يريد استخدام التكامل المشترك له أو لها أزواج الفوركس التداول، ولكن يفتقر إلى المهارات المطلوبة ألغو البرمجة، ويمكن الاعتماد على مبرمج من ذوي الخبرة لخلق مستشار خبير الفوز.
من خلال سحر التداول الخوارزمي، وأنا برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية لتحديد ينتشر السعر على أساس تحليل البيانات. خوارزميات بلدي خوارزمية لانحرافات الأسعار، ثم تلقائيا يشتري ويبيع أزواج العملات من أجل حصاد أوجه القصور في السوق.
المخاطر التي يجب أن تكون على دراية عند استخدام التكامل المشترك مع تداول أزواج الفوركس.
تداول أزواج العملات الأجنبية ليس خاليا تماما من المخاطر. قبل كل شيء، أنا أضع في اعتبارنا أن أزواج العملات الأجنبية التداول باستخدام التكامل هو استراتيجية انعكاس المتوسط، الذي يقوم على افتراض أن القيم المتوسطة سوف تكون هي نفسها في المستقبل كما كانت في الماضي.
على الرغم من أن اختبار ديكي-فولر المعزز المذكور سابقا مفيد في التحقق من العلاقات المتآزرة لتداول أزواج الفوركس، إلا أنه لا يعني أن فروقات الأسعار ستستمر في أن تكون مشتركة في المستقبل.
أنا أعتمد على قواعد قوية لإدارة المخاطر، مما يعني أن نظام التداول الآلي الخاص بي يخرج من الصفقات غير المربحة إذا أو عندما يتم إبطال العائد المحسوب إلى المتوسط.
عندما تتغير القيم المتوسطة، انها تسمى الانجراف. أحاول الكشف عن الانجراف في أقرب وقت ممكن. وبعبارة أخرى، إذا بدأت أسعار أزواج الفوركس التي تم تجميعها سابقا في التحرك في اتجاه بدلا من العودة إلى المتوسط المحسوب سابقا، فقد حان الوقت لخوارزميات نظام التداول الآلي الخاص بي لإعادة حساب القيم.
عندما أستخدم نظام التداول الميكانيكي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، أستخدم صيغة الانحدار الذاتي المذكورة سابقا في هذه المقالة من أجل حساب المتوسط المتحرك للتنبؤ بالانتشار. ثم، أنا الخروج من التجارة في بلدي حدود الخطأ المحسوبة.
التكامل المشترك هو أداة قيمة لأزواج الفوركس بلدي التداول.
استخدام التكامل في أزواج الفوركس التداول هو استراتيجية التداول الميكانيكية محايدة السوق التي تسمح لي التجارة في أي بيئة السوق. انها استراتيجية ذكية تقوم على العودة إلى يعني، ومع ذلك فإنه يساعدني على تجنب المزالق لبعض استراتيجيات العودة إلى المتوسط يعني تداول العملات الأجنبية.
ونظرا لاستخدامه المحتمل في أنظمة التداول الميكانيكية المربحة، فقد اجتذب التكامل المشترك لتداول أزواج العملات الأجنبية الاهتمام من التجار المحترفين وكذلك الباحثين الأكاديميين.
هناك الكثير من المقالات التي نشرت مؤخرا، مثل هذه المادة بلوق تركز على بلوق، أو هذه المناقشة العلمية للموضوع، فضلا عن الكثير من النقاش بين التجار.
التكامل المشترك هو أداة قيمة في بلدي أزواج الفوركس التداول، وأنا أوصي أن ننظر في الأمر لنفسك.
21 ردا.
مادة جيدة جدا. هو ملهم. شكرا لكتابة ذلك!
كما يتم تطبيق الارتباط في الأسهم (الأسهم). ماهو الفرق؟ هل يمكن تطبيق العملية المذكورة أعلاه على الأسهم؟
نعم، يمكن تطبيق نفس العملية على الأسهم وكذلك على المشتقات. ونظرا لوجود مثل هذا الكون الكبير من الأسهم عند مقارنته بأزواج الفوركس، ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من الفرص المحتملة للتداول. مع عدد من الطحن قوة اليوم & # 8217؛ s نظم التداول، العديد من مجموعات من العلاقات يمكن فحصها بسرعة، في الوقت الحقيقي. ويمكن أيضا استخدام التكامل المشترك من قبل التجار الخيارات. فإنه من المتوقع أن تنتج نتائج مثل انتشار كوكا كولا-بيبسي الشعبي الذي تسمح فيه العلاقات السعرية بين بعض الأسهم / الخيارات للمتداولين بالاشتراك في مسرحيات منخفضة المخاطر إلى حد ما مع فرصة جيدة إلى حد ما للفوز.
هل تتداول في غضون يوم أو أكثر من أسابيع باستخدام هذه الاستراتيجية؟ أيضا، ما لغة البرمجة التي تنصح بها. R يستغرق وقتا طويلا لتشغيل الحسابات وإذا كان في غضون التجارة اليوم، الكمون يأتي في اللعب.
لغة البرمجة لا تهم التداول في نهاية اليوم. أي لغة رئيسية مثل بيرل، بايثون، C / C ++ و C # على ما يرام. R يمكن أن يكون سريع للغاية لكنه يبطئ إذا كان & # 8217؛ s اضطر إلى تخصيص حيوي الذاكرة.
أنا التجارة باستخدام الرسوم البيانية اليومية، وأنا البقاء في معظم الصفقات لبضعة أيام لبضعة أسابيع. شون هو مبرمج خبير، وأنا أثق دائما حكمه لاستخدام أفضل لغة البرمجة للحصول على أفضل النتائج لاستراتيجية التداول معين. في الواقع، يمكن لشون خلق برنامج متوازن، الفوز لتحقيق الاستفادة من التكامل المشترك وعوامل أخرى كذلك. إذا كنت & # 8217؛ د مثل الاقتباس، يرجى الاتصال به مباشرة في معلومات @ أونيستيبريموفيد.
وهناك بعض االهتمام بتنفيذ هذا البرنامج ل MT4. إذا كنت تستطيع تقديم بعض التفاصيل على تنفيذ هذه الاستراتيجية في التعليمات البرمجية، يرجى إرسالها إلى زيمر @ أونيستيبريموفد.
أنا أفعل مشروع صغير على استراتيجيات التكامل المشترك في فكس لبلدي ماجستير. أعتقد أنك ركض اختبارات التكامل المشترك على الكثير من أزواج العملات. ما هي تلك التي وجدت أنها ذات دلالة إحصائية مركزة بشكل كبير؟
أنا لا & # 8217؛ ر أعتقد إدي ركض في الواقع الأرقام. ويهدف المقال إلى أن يكون دليلا شاملا لهذا المفهوم، ولكن ليس تماما إلى نقطة كونه استراتيجية حسن النية.
1) أوسد / جبي و ور / تشف.
2) ور / بلن و ور / هف.
3) أوسد / تري و أوسد / زار.
4) أود / أوسد و نزد / أوسد.
5) ور / نوك ور / سيك.
وأنا أعلم أن هذه ترتبط ارتباطا وثيقا للغاية، ولكن هذا لا يعني التكامل المشترك.
هناك أزواج الفوركس جيدة سوينغاتراتد:
لن يكون الدولار أوسجبي / ورشف زوجا متآلفا لأنه لن يكون هناك استراتيجية محايدة للسوق.
شكرا للمشاركة.
هل نفذ أي شخص شفرة باكتست باستخدام إستراتيجية الإرجاع المتوسط؟
هل يجب أن أقيم القيم بين أزواج الفوركس؟
هل أضاف أي شخص تكلفة العمولة إلى باكتست كود وحصلت على نتائج مربحة؟
I & # 8217؛ m متأكد من شخص ما لديه، لكنه & # 8217؛ s ليس شيئا حيث أنت & # 8217؛ سوف تجد لإجابة واضحة على الرسوم البيانية على المدى القصير. قد تجد كوانتيغراتيونس على المدى الطويل، ولكن هذا & # 8217؛ s لا البحوث أنا & # 8217؛ القيام به.
ويتمثل التكامل المشترك الوحيد بين اليورو والفرنك السويسري وبين الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي حيث أن التجارة والاقتصاد الحميمين الوحيدين بين هذه البلدان والمصارف المركزية يخلقان هذا التكامل المشترك.
ليس اليورو و الجنيه الإسترليني؟
مرحبا إدي. مقال ممتاز. لقد تم اختبار مرة أخرى 10 سنوات من الرسوم البيانية التفكير & # 8221؛ لا أستطيع أن أكون أول شخص فكر في هذا! & # 8221؛ عندما وجدت هذا الموقع. شكرا جزيلا لكتابة هذا. أنا لا & # 8217؛ ر يشعر تماما حتى وحده بعد الآن. 🙂 فقط أتساءل أي وسيط كنت تستخدم أو هل تستخدم وسطاء متعددة. شكرا على وقتك.
مع خالص التقدير روبرت J. أرماغوست.
الوسيط الرئيسي الذي أستخدمه هو بيبرستون و ستو (عبر توبترادر).
مرحبا شون لقد تم تداول هذه الاستراتيجية يدويا. هل لديك برنامج لأتمتة هذا؟ (حتى أنا لا & # 8217؛ ر لديك للحصول على ما يصل في منتصف الليل بعد الآن) شكرا على وقتك.
ليس من على الرف، ولكن ذلك & # 8217؛ ق شيء يمكننا أن نبني. تبادل لاطلاق النار لي رسالة بالبريد الالكتروني مع قواعد الدخول والخروج للحصول على تقدير. معلومات @ onestepremoved.
روبرت & # 8212؛ شكرا لردود فعل طيبة. شون لديه الأدوات المناسبة لتنفيذ هذا النوع من استراتيجية التداول، وأنا أتفق تماما مع توصيات وسيط له، شكرا مرة أخرى للتعليق! EF.
تاجر انعكاس المتوسط - ما نمط الفوركس يناسبك؟
ويعتمد تداول متوسط العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة مؤقتة، وسعرها سيعود إلى متوسطها بمرور الوقت.
لذلك فإن متوسط متوسط التاجر سوف يضع متوسطا يعتقدون أن السعر سوف يعود نحو، ومستويات أنها سوف تتداول عندما ينحرف السعر بعيدا بما فيه الكفاية. وهذا يشبه ما يفعله صناع السوق في إنشاء منتصف وقفة على استعداد للشراء دون هذا السعر وبيع فوقه.
مشهور يعني تاجر التراجع:
وطالما عرضت الأسواق مثل هذا الاضطراب الثنائي القطب والتحول من فترات الهوس إلى فترات من الاكتئاب، فإن متوسط العائد يجب أن يستمر في الجدارة كاستراتيجية استثمار.
وقد استخدم كونور وشركاه هذا السوق يجعل من نمط التداول لتصبح واحدة من أكبر المشاركين في الولايات المتحدة خيارات تبادل في السنوات العشر بعد تأسيسها في عام 1977.
وقد أدت خبرتهم في تسعير الخيارات وإدارة المخاطر إلى قيام شركة البنك السويسري أولا بتشكيل مشروع مشترك.
الوقت الذي استغرقته لتصبح واحدة من أكبر المشاركين في الولايات المتحدة خيارات تبادل.
5 حقائق حول يعني انعكاس التداول.
1) التحليل الأساسي.
ويحتاج التجار العائدون إلى فهم قوي للأسس الاقتصادية لأن أسعار الصرف قد تختلف عن المتوسط التاريخي لفترات طويلة بسبب عوامل مثل الاختلالات التجارية المطولة وعدم اليقين السياسي وسوء السياسات الاقتصادية وعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى.
2) الاستراتيجية طويلة الأجل.
استراتيجية الانتعاش المتوسط يلبي بشكل أفضل على المدى الطويل التداول كما أن هناك صورة أوضح للمتوسط على مدى فترة أطول.
3) مراقبة المخاطر.
يجب أن يكون تاجر التراجع المتوسط حذرا لمراقبة الأحداث المحتملة التي قد تؤثر سلبا على تجارة العملات. ومن شأن هذه الأحداث أن تؤدي إلى تباعد سعر الصرف عن المتوسط لفترات طويلة وأن يضعف بدرجة كبيرة مستويات رأس المال.
وغالبا ما يتم استخدام أفضل طريقة للتحويل في معدلات التحويل عبر أسعار الصرف عبر الاقتصادات التي تتماشى بشكل وثيق مع انحراف كبير للمعدل من المتوسط يمكن أن يؤدي بسرعة إلى إعادة موازنة الموارد وإعادة مواءمة سعر الصرف نحو المتوسط.
المؤشرات الفنية يمكن أن تكون إضافة مفيدة لمتوسط التاجر العائد لمساعدتهم على تحديد نقطة تحول اتجاه حيث انحرف سعر الصرف بشكل كبير عن المتوسط التاريخي.
يعني انعكاس التداول على ماهيفكس.
تميز طبيعة هذه الخطوة.
الخطوة الأولى هي البحث عن أي أخبار قد يتم الحصول عليها بسعر.
مراقبة حركة السعر الخاص بك التجارة من الرسوم البيانية منطقة التداول الكتاب.
يمكنك فتح الكتب والنظر في المخططات أكثر تفصيلا من حركة السعر عبر جميع أزواج وعبر آفاق مختلفة. لاحظ الرسم البياني للكتاب ور / أوسد يظهر فترات ساعة، في حين يظهر الرسم البياني غبب / أوسد 10 دقيقة.
انتقل إلى قسم المخططات.
ومن المفيد أن يكون الرسم البياني المفيد للتداول بمتوسط العائد مع أدوات متعددة تقارن عوائدها على مدى فترة عينة محددة. ويوضح المثال التالي أداء زوج اليورو / الجنيه الإسترليني، غبب / أوسد، ور / أوسد على مدى الأشهر التسعة الماضية.
** اضغط للتكبير.
الاشتراك في حساب تجريبي لدينا الآن لاختبار مهارات التداول الخاصة بك مع 100K $ من المال التجريبي!
محتوى هذه المدونة بلوق يمكن أن ينظر إليه على إنفوغرافيك التفاعلية ما نمط تداول الفوركس يناسبك؟
اتبعني على + غوغل لمزيد من المقالات المتعلقة بالفوركس.
الاقسام:
الاشتراك في البريد الإلكتروني الأخبار.
تلقي أحدث ماهيفكس الأخبار وتحليل السوق.
قصص التاجر.
بيان حول تقلبات السوق بالفرنك السويسري.
العمل المعتاد ل ماهيفكس على الرغم من حركة الفرنك السويسري.
كيفية بدء التداول الآن.
حساب الممارسة الحرة.
انها كيف نرى العالم الذي يجعل الفرق. TM.
تحذير مخاطر عالية المخاطر: تداول الفوركس يحمل مستوى عال من المخاطر على رأس المال الخاص بك ويجب عليك التجارة فقط مع المال الذي يمكن أن تخسره. من الممكن أن تفقد أكثر من الأموال المودعة. قبل اتخاذ قرار تجارة المنتجات التي تقدمها ماهيفكس يجب أن تنظر بعناية الأهداف الخاصة بك، والوضع المالي والاحتياجات ومستوى الخبرة. يجب أن تكون على علم بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول مع الرافعة المالية. لا ينبغي تفسير محتويات هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية.
يرجى الاطلاع على بيان الإفصاح عن المنتج الأسترالي، دليل الخدمات المالية الأسترالية، بيان الإفصاح عن المنتج في نيوزيلندا (نز بدس) & أمب؛ (بدس) قبل أن تقرر الدخول في أي معاملات مع شركة ماهيفكس المحدودة. إن المعلومات والمنتجات الموجودة في هذا الموقع غير موجهة أو متاحة للمقيمين في أي بلد أو ولاية قضائية يكون فيها هذا التوزيع أو الاستخدام مخالفا للقانون المحلي أو اللوائح المحلية.
ماهيفكس هي شركة تأسست في نيوزيلندا التي تقوم بأعمال تجارية في نيوزيلندا وأستراليا. إذا لم تكن مقيما في إحدى هذه البلدان، فإنك تتحمل مسؤوليتك عن ضمان أن استخدام خدماتنا و / أو النظام الأساسي في نطاق اختصاصك قانوني. يتم تنظيم ماهيفكس من قبل الهيئة الأسترالية للأوراق المالية والاستثمار (الأسترالية رقم الجسم المسجل (أربن): 152-535-085؛ ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (أفسل) رقم: 414198) والهيئة النيوزيلندية للأسواق المالية (نيوزيلندا رقم الأعمال (نزبوسنو ) 9429031595070؛ نز مزود الخدمات المالية سجل (فسبر) رقم: FSP197465).
ماهيفكس المحدودة (ماهيفكس المحدودة) و ماهيفكس (المملكة المتحدة) المحدودة (ماهيفكس (المملكة المتحدة) تعمل الشركات التابعة ضمن مجموعة ماهيفكس من الشركات (مجتمعة، مجموعة ماهيفكس) جميع المراجع على هذا الموقع إلى "ماهيفكس" تشير إلى مجموعة ماهيفكس.
ماهيفكس المحدودة مسجلة في نيوزيلندا (رقم الشركة 2446590، نزبوسنو 9429031595070) وأستراليا (أستراليا رقم الجسم المسجل أربن 152-535-085). ماهيفكس المحدودة هي مرخصة ومنظمة بموجب هيئة الأوراق المالية والاستثمار الاسترالية (أفسل رقم 414198) وهيئة الأسواق المالية النيوزيلندية (فسبر رقم FSP197465).
ماهيفكس (المملكة المتحدة) المحدودة مسجلة في المملكة المتحدة، (شركة مسجلة رقم 08107062). ماهيفكس (المملكة المتحدة) المحدودة هي مرخصة ومنظمة بموجب سلطة السلوك المالي (رقم مرجعي 751019).
QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
من قبل مايكل هالز مور في 20 فبراير، 2017.
في هذه المقالة سوف ننظر في أول استراتيجية التداول اللحظي. وسوف تستخدم فكرة التداول الكلاسيكية، أن من "أزواج التداول". في هذه الحالة سوف نستفيد من صندوقين متداولين للصرافة (إتفس) و سبي و إوم، يتم تداولهما في بورصة نيويورك (نيس) ومحاولة تمثيل مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ومؤشر S & أمب؛ P500 و وراسل 2000، على التوالي.
وتخلق هذه الاستراتيجية على نطاق واسع "انتشارا" بين زوج صناديق الاستثمار المتداولة عن طريق شوق واحد وتقصير مبلغ الآخر. يمكن تعريف نسبة طويلة إلى قصيرة بطرق عديدة مثل استخدام تقنيات التسلسل الزمني الإحصائي المشترك. في هذا السيناريو نحن نذهب لحساب نسبة التحوط بين سبي و إوم عن طريق الانحدار الخطي المتداول. وهذا سوف يسمح لنا بعد ذلك لخلق "انتشار" بين سبي و إوم التي تطبيع إلى درجة Z. سيتم إنشاء إشارات التداول عندما تتجاوز درجة Z عتبات معينة تحت الاعتقاد بأن الانتشار سيعود إلى المتوسط.
والأساس المنطقي للاستراتيجية هو أن سبي و إوم توصف تقريبا نفس الوضع، أن من اقتصاديات مجموعة من الشركات الكبيرة والصغيرة كاب الأمريكية. الفرضية هي أنه إذا كان المرء يأخذ انتشار الأسعار فإنه يجب أن يكون مقلوبا، لأنه في حين أن الأحداث "المحلية" (في الوقت المناسب) قد تؤثر إما مؤشرات S & P500 أو رسل 2000 بشكل منفصل (مثل صغير كاب / الاختلافات في الحد الأقصى، والتوازن إعادة التوازن أو الصفقات كتلة)، وسلسلة السعر على المدى الطويل من اثنين من المرجح أن يكون كوينتيغراتد.
الاستراتيجية.
وتنفذ الاستراتيجية في الخطوات التالية:
البيانات - يتم الحصول على أشرطة 1 دقيقة من سبي و إوم من أبريل 2007 حتى فبراير 2017. تجهيز - يتم محاذاة البيانات بشكل صحيح ويتم تجاهل الحانات المفقودة متبادل. الانتشار - يتم حساب نسبة التحوط بين صندوقي الاستثمار المتداولين عن طريق أخذ الانحدار الخطي المتداول. ويعرف هذا معامل الانحدار $ \ بيتا $ باستخدام نافذة المراجعة التي تتحول إلى الأمام بواسطة 1 بار ويعاد حساب معاملات الانحدار. وبالتالي يتم حساب نسبة التحوط $ \ beta_i $، للبار $ b_i $ عبر النقاط $ b_ $ إلى $ b_ $ لاسترجاع القضبان $ k $. Z - نقاط - يتم احتساب النتيجة القياسية للفرق بالطريقة المعتادة. وهذا يعني طرح (عينة) متوسط الفارق والانقسام عن طريق (العينة) الانحراف المعياري للفرق. والأساس المنطقي لذلك هو جعل معلمات العتبة أكثر وضوحا للتداخل بما أن درجة Z هي كمية لا أبعاد لها. لقد عرضت عمدا انحياز لوكهيد في الحسابات من أجل إظهار كيف خفية يمكن أن يكون. محاولة والبحث عن ذلك! الصفقات - تتولد إشارات طويلة عندما تنخفض درجة Z السلبية تحت عتبة محددة مسبقا (أو ما بعد التحسين)، في حين أن الإشارات القصيرة هي العكس من ذلك. يتم إنشاء إشارات الخروج عند انخفاض درجة Z المطلقة تحت عتبة إضافية. بالنسبة لهذه الإستراتيجية، اخترت (بشكل تعسفي إلى حد ما) عتبة دخول مطلقة $ | z | = 2 $ وعتبة خروج $ | z | = 1 $. وبافتراض أن السلوك المعاد للعودة في الانتشار، سيؤمل ذلك في التقاط هذه العلاقة وتقديم أداء إيجابي.
ولعل أفضل طريقة لفهم الاستراتيجية في العمق هي تنفيذها فعليا. يصف القسم التالي رمز بيثون كامل (ملف واحد) لتنفيذ هذه الاستراتيجية المتوسطة التراجع. لقد علقت بشكل حر على القانون من أجل المساعدة على التفاهم.
بيثون التنفيذ.
كما هو الحال مع جميع الدروس بيثون / الباندا من الضروري أن يكون الإعداد بيئة البحث بيثون كما هو موضح في هذا البرنامج التعليمي. مرة واحدة الإعداد، والمهمة الأولى هي استيراد مكتبات بيثون اللازمة. لهذا باكتست ماتبلوتليب والباندا مطلوبة.
إصدارات المكتبة المحددة التي أستخدمها هي كما يلي:
دعونا نمضي قدما واستيراد ليبرراراريز:
الدالة التالية create_pairs_dataframe تستورد ملفين كسف يحتويان على أشرطة لحظية لرمزين. في حالتنا هذا سيكون سبي و إوم. ثم يقوم بإنشاء أزواج داتافريم منفصلة، والذي يستخدم فهارس كل من الملفات الأصلية. وبما أن الطوابع الزمنية الخاصة بهم من المرجح أن تكون مختلفة بسبب الصفقات والأخطاء غاب، وهذا يضمن أننا سوف يكون مطابقة البيانات. هذا هو واحد من الفوائد الرئيسية لاستخدام مكتبة تحليل البيانات مثل الباندا. يتم التعامل مع التعليمات البرمجية "النمطي" بالنسبة لنا بطريقة فعالة جدا.
الخطوة التالية هي تنفيذ الانحدار الخطي المتداول بين سبي و إوم. في هذه الحالة إوم هو التنبؤ ('س') و سبي هو الاستجابة ('ص'). لقد وضعت نافذة الرجعية الافتراضية من 100 القضبان. وكما نوقش أعلاه، فهذه هي معلمة الاستراتيجية. من أجل أن تعتبر الاستراتيجية قوية نحن نريد بشكل مثالي أن نرى لمحة عوائد (أو غيرها من قياس الأداء) كدالة محدبة من فترة الاسترجاع. وبالتالي في مرحلة لاحقة في قانون سنقوم بتحليل الحساسية من خلال تغيير فترة الاسترجاع على مدى.
مرة واحدة يتم حساب معامل بيتا المتداول في نموذج الانحدار الخطي ل سبي-إوم، نضيفه إلى أزواج داتافريم وإسقاط الصفوف الفارغة. وهذا يشكل المجموعة الأولى من الحانات مساوية لحجم المراجعة كتدبير تقليم. ثم نقوم بإنشاء انتشار صناديق الاستثمار المتداولة اثنين باعتبارها وحدة من سبي و $ - \ beta_i $ وحدات من إوم. ومن الواضح أن هذا ليس وضعا واقعيا ونحن نتخذ كميات كسرية من إوم، وهو أمر غير ممكن في التنفيذ الحقيقي.
وأخيرا، فإننا خلق Z - درجة من انتشار، والتي يتم حسابها عن طريق طرح متوسط انتشار وتطبيع من الانحراف المعياري للفرق. نلاحظ أن هناك انحياز لوحياد خفية نوعا ما يحدث هنا. تركت عمدا في التعليمات البرمجية كما أردت أن أؤكد كم هو سهل لجعل مثل هذا الخطأ في البحث. ويحسب المتوسط والانحراف المعياري لكامل السلاسل الزمنية للانتشار. إذا كان هذا لتعكس دقة تاريخية حقيقية فإن هذه المعلومات لن تكون متاحة لأنها تستخدم ضمنا المعلومات المستقبلية. وبالتالي يجب علينا استخدام المتوسط المتداول و ستديف لحساب درجة Z.
في create_long_short_market_signals يتم إنشاء إشارات التداول. وتحسب هذه القيم عن طريق تمديد فترة الانتشار عندما تتجاوز درجة z سالبة سالبة وتقلل من الانتشار عندما تتجاوز درجة Z إيجابيا درجة Z موجبة. وتعطى إشارة الخروج عندما تكون القيمة المطلقة للزاوية Z أقل من أو تساوي عتبة أخرى (أصغر حجما).
من أجل تحقيق هذا الوضع من الضروري أن نعرف، لكل شريط، ما إذا كانت الاستراتيجية "في" أو "الخروج" من السوق. لونغ-ماركيتينغ و short_market هي متغيرين محددين لتعقب مواقف السوق الطويلة والقصيرة. لسوء الحظ هذا هو أبسط بكثير لرمز بطريقة تكرارية بدلا من نهج فيكتوريسد وبالتالي فهو بطيء لحساب. على الرغم من 1 دقيقة الحانات التي تتطلب.
700،000 نقطة البيانات في ملف كسف أنها لا تزال سريعة نسبيا لحساب على جهاز سطح المكتب القديم بلدي!
لتكرار أكثر من الباندا داتافريم (الذي اعترف ليس عملية مشتركة) فمن الضروري استخدام طريقة إيتيروس، الذي يوفر مولد التي لتكرار:
في هذه المرحلة قمنا بتحديث أزواج لاحتواء إشارات طويلة / قصيرة الفعلية، والذي يسمح لنا لتحديد ما إذا كنا بحاجة إلى أن تكون في السوق. الآن نحن بحاجة إلى إنشاء محفظة لتتبع القيمة السوقية للمواقف. المهمة الأولى هي إنشاء عمود المواضع الذي يجمع بين الإشارات الطويلة والقصيرة. سيحتوي هذا على قائمة بالعناصر من $ (1، 1) $، مع $ 1 $ تمثل مركزا طويلا في السوق، $ 0 $ لا تمثل أي موقف (يجب أن يتم الخروج) و $ -1 دولار يمثل وضعية قصيرة / . ويمثل العمودان سيم 1 و sym2 القيم السوقية لمواقع سبي و إوم عند إغلاق كل شريط.
وبمجرد إنشاء قيم سوق إتف، نجمعها لإنتاج قيمة سوقية إجمالية في نهاية كل شريط. ثم يتم تحويل هذا إلى تيار إرجاع بواسطة طريقة pct_change لهذا الكائن سلسلة. خطوط لاحقة من التعليمات البرمجية مسح الإدخالات سيئة (نان والعناصر إنف) وأخيرا حساب منحنى الأسهم الكامل.
وظيفة __main__ يجلب كل ذلك معا. توجد ملفات كسف اللحظية في مسار داتادير. تأكد من تعديل الشفرة أدناه للإشارة إلى الدليل الخاص بك.
من أجل تحديد مدى حساسية الاستراتيجية لفترة المراجعة، من الضروري حساب مقياس الأداء لمجموعة من عمليات المراجعة. لقد اخترت إجمالي النسبة المئوية النهائية للعائد من المحفظة كمقياس الأداء ونطاق المراجعة في $ [50،200] $ مع زيادات من 10. يمكنك أن ترى في التعليمات البرمجية التالية التي يتم لفها الوظائف السابقة في ل حلقة عبر هذا النطاق ، مع عتبات أخرى ثابتة. المهمة النهائية هي استخدام ماتبلوتليب لإنشاء مخطط خطي من الاستعراضات مقابل العوائد:
ويمكن الآن أن ينظر إلى الرسم البياني فترة الرجعية مقابل العودة. لاحظ أن هناك حد أقصى "عالمي" حول استرجاع يساوي 110 بار. وإذا كنا قد رأينا حالة كان فيها الاستطلاع مستقلا عن العوائد، فقد يكون ذلك مدعاة للقلق:
سبي-إوم الخطي الانحدار التحوط نسبة تحليل حساسية فترة الاسترجاع.
لا تكون المادة باكتستينغ كاملة دون منحني منحنى الأسهم صعودا! وبالتالي إذا كنت ترغب في رسم منحنى العوائد المتراكمة مقابل الوقت، يمكنك استخدام التعليمات البرمجية التالية. فإنه سيتم رسم المحفظة النهائية التي تم إنشاؤها من دراسة المعلمة الاسترجاع. وبالتالي سيكون من الضروري اختيار الاسترجاع اعتمادا على الرسم البياني الذي ترغب في تصور. الرسم البياني أيضا مؤامرات عوائد سبي في نفس الفترة للمساعدة في المقارنة:
إن مخطط منحنى الأسهم التالي هو لفترة استرجاع 100 يوم:
سبي-إوم الخطي الانحدار التحوط نسبة تحليل حساسية فترة الاسترجاع.
نلاحظ أن السحب من سبي هو كبير في عام 2009 خلال فترة الأزمة المالية. كما كانت لهذه الاستراتيجية فترة متقلبة في هذه المرحلة. ونلاحظ أيضا أن الأداء قد تدهور إلى حد ما في العام الماضي نظرا لطبيعة تتجه بقوة من سبي في هذه الفترة، مما يعكس مؤشر S & أمب؛ P500.
لاحظ أنه لا يزال يتعين علينا أن نأخذ بعين الاعتبار التحيز لوكهيد عند حساب درجة Z من انتشار. وعلاوة على ذلك، أجريت جميع هذه الحسابات دون تكاليف المعاملات. ومن المؤكد أن هذه الاستراتيجية ستكون ضعيفة جدا بمجرد أخذ هذه العوامل في الاعتبار. لا يتم حاليا حساب الرسوم أو عرض السعر / العرض أو الانزلاق. وبالإضافة إلى ذلك يتم تداول الاستراتيجية في وحدات كسور من صناديق الاستثمار المتداولة، وهو أيضا غير واقعي جدا.
في مقالات لاحقة سوف نقوم بإنشاء باكتستر أكثر تعقيدا الحدث الذي يحركها من شأنها أن تأخذ هذه العوامل في الاعتبار وتعطينا ثقة أكبر بكثير في منحنى الأسهم ومقاييس الأداء.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
QuantStart.
الانضمام إلى كوانتكاديمي بوابة العضوية الخاصة التي تلبي احتياجات التجزئة المتزايد بسرعة المجتمع تاجر الكمي. سوف تجد مجموعة من ذوي الخبرة مثل التفكير من التجار الكميون على استعداد للرد على أسئلة التداول الكمي الأكثر إلحاحا.
تحقق من بلدي يبوك على التداول الكمي حيث أنا يعلمك كيفية بناء مربحة استراتيجيات التداول المنهجي مع أدوات بايثون، من الصفر.
نلقي نظرة على بلدي الكتاب الاليكتروني الجديد على استراتيجيات التداول المتقدمة باستخدام تحليل سلسلة زمنية، والتعلم الآلي والإحصاءات بايزي، مع بيثون و R.
بواسطة مايكل هالز مور في 2 يونيو، 2018.
في حين مرة أخرى اعتبرنا نموذج التداول على أساس تطبيق نماذج أريما و غارتش سلسلة الوقت ل S & أمبير؛ P500 البيانات اليومية. لقد ذكرنا في هذه المقالة، فضلا عن غيرها من المقالات السابقة تحليل السلاسل الزمنية أننا سوف ننظر في نهاية المطاف يعني العودة استراتيجيات التداول وكيفية بناؤها.
في هذه المقالة أريد أن مناقشة موضوع يسمى التكامل المشترك، وهو مفهوم سلسلة زمنية تسمح لنا لتحديد ما إذا كنا قادرين على تشكيل زوج عائد يعني من الأصول. سنقوم بتغطية نظرية السلاسل الزمنية المتعلقة بالتكامل المشترك هنا وفي المقالة التالية سنعرض كيفية تطبيق ذلك على استراتيجيات التداول الحقيقية باستخدام إطار باكتستينغ المصدر المفتوح الجديد: كسترادر.
وسوف نمضي قدما من خلال مناقشة انعكاس المتوسط في إطار "تداول الأزواج" التقليدي. وهذا سوف يقودنا إلى مفهوم استقامة مزيج خطي من الأصول، مما يؤدي بنا في نهاية المطاف إلى التكامل المشترك واختبارات الجذر وحدة. وبمجرد أن نحدد هذه الاختبارات سنقوم بمحاذاة سلسلة زمنية مختلفة في البيئة الإحصائية R وتطبيق الاختبارات من أجل تقييم التكامل المشترك.
استراتيجيات انعكاس المتوسط.
والفكرة التقليدية لمتوسط "التجارة بين الأزواج" هي في الوقت نفسه طويلين وقصيرين من الأصول المنفصلة التي تتقاسم العوامل الأساسية التي تؤثر على تحركاتهم. مثال من عالم الأسهم قد يكون لفترة طويلة ماكدونالدز (نيس: مسد) وقصيرة برغر كينغ (نيس: بكو - قبل الاندماج مع تيم هورتون).
والأساس المنطقي لذلك هو أن أسعار أسهمها على المدى الطويل من المرجح أن تكون في حالة توازن بسبب عوامل السوق الواسعة التي تؤثر على إنتاج واستهلاك همبرغر. ومن شأن حدوث تعطل قصير الأجل لفرد في الزوج، مثل تعطل سلسلة الإمداد يؤثر فقط على ماكدونالدز، أن يؤدي إلى تفكك مؤقت في أسعارها النسبية. وهذا يعني أن التجارة قصيرة الأجل التي تنفذ في هذه النقطة انقطاع يجب أن تصبح مربحة كما يعود السهمان إلى قيمة توازنها مرة واحدة يتم حل الاضطراب. هذا هو جوهر "أزواج التجارة" الكلاسيكية.
ونحن كوانتس نحن مهتمون في القيام متوسط تداول التداول ليس فقط على زوج من الأصول، ولكن أيضا سلال من الأصول التي هي مترابطة بشكل منفصل.
لتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى إطار رياضي قوي لتحديد أزواج أو سلال من الأصول التي تعني العودة بالطريقة المذكورة أعلاه. هذا هو المكان الذي ينشأ فيه مفهوم السلاسل الزمنية المركزة.
والفكرة هي النظر في زوج من السلاسل الزمنية غير ثابتة، مثل المشي العشوائي مثل الأصول من مسد و بكو، وتشكيل مزيج خطي من كل سلسلة لإنتاج سلسلة ثابتة، والتي لديها متوسط ثابت والتباين.
قد يكون لهذه السلسلة الثابتة انقطاعات على المدى القصير حيث تتخطى القيمة بعيدة عن المتوسط، ولكن نظرا لقابليتها هذه القيمة ستعود في نهاية المطاف إلى المتوسط. استراتيجيات التداول يمكن الاستفادة من هذا عن طريق شوق / تقصير الزوج عند نقطة الانقطاع المناسبة والرهان على عودة على المدى الطويل من سلسلة لمتوسطه.
يعني استراتيجيات العودة مثل هذا يسمح مجموعة واسعة من الأدوات لإنشاء "الاصطناعية" السلاسل الزمنية الثابتة. نحن بالتأكيد لا يقتصر على "الفانيليا" الأسهم. على سبيل المثال، يمكننا الاستفادة من صناديق التداول المتداولة (إتف) التي تتبع أسعار السلع الأساسية، مثل النفط الخام، وسلال الشركات المنتجة للنفط. وبالتالي هناك مجال واسع لتحديد مثل هذه النظم العائدة المتوسطة.
قبل أن نخوض في ميكانيكا استراتيجيات التداول الفعلية، والتي سوف تكون موضوع المقال التالي، يجب علينا أولا أن نفهم كيفية تحديد إحصائيا هذه السلسلة كونيغراتد. لهذا سوف نستخدم تقنيات من تحليل السلاسل الزمنية، والاستمرار في استخدام اللغة الإحصائية R كما في المواد السابقة حول هذا الموضوع.
التكامل المشترك.
والآن بعد أن دفعنا الحاجة إلى إطار كمي لتنفيذ التداول العائد يمكننا تحديد مفهوم التكامل المشترك. النظر في زوج من السلاسل الزمنية، وكلاهما غير ثابت. إذا أخذنا مجموعة خطية معينة من سلسلة أطروحات يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى سلسلة ثابتة. ومن ثم فإن هذا الزوج من السلسلة سيطلق عليه كوينيغراتد.
ويعطى التعريف الرياضي من خلال:
التكامل المشترك.
اسمحوا $ \ $ و $ \ $ يكون اثنين من غير الوقت سلسلة ثابتة، مع $ أ، ب \ في \ ماثبب $، الثوابت. إذا كانت السلسلة المجمعة $ a x_t + b y_t $ ثابتة ثم نقول أن $ \ $ و $ \ $ هي كوينيغراتد.
وفي حين أن التعريف مفيد، فإنه لا يوفر لنا مباشرة آلية لتحديد قيمتي $ $ $ و $ b $، ولا ما إذا كان هذا التوليف في الحقيقة ثابت إحصائيا. لهذا الأخير نحن بحاجة إلى استخدام اختبارات لجذور الوحدة.
وحدة اختبارات الجذر.
في مناقشتنا السابقة لنماذج الانحدار الذاتي أر (p) شرحنا دور المعادلة المميزة. لاحظنا أنه كان مجرد نموذج الانحدار الذاتي، وكتب في شكل التحول المتخلف، تعيين إلى الصفر على قدم المساواة. حل هذه المعادلة أعطانا مجموعة من الجذور.
ولكي يعتبر النموذج ثابتا، فإن جميع جذور المعادلة يجب أن تتجاوز الوحدة. نموذج أر (p) مع جذر يساوي الوحدة - جذر الوحدة - غير ثابت. يمشي عشوائية هي أر (1) العمليات مع جذور وحدة، وبالتالي فهي أيضا غير ثابتة.
وهكذا من أجل الكشف عما إذا كانت السلاسل الزمنية ثابتة أو لا يمكننا بناء اختبار فرضية إحصائية لوجود جذر وحدة في عينة سلسلة زمنية.
سننظر في ثلاثة اختبارات منفصلة لجذور الوحدة: زيادة ديكي فولر (عفد)، فيليبس-بيرون و فيليبس-أولياريس. وسوف نرى أنها تستند إلى افتراضات مختلفة ولكن كلها في نهاية المطاف اختبار لنفس المسألة، وهي قطبية العينة سلسلة اختبارها.
دعونا الآن نلقي نظرة سريعة على جميع الاختبارات الثلاثة في المقابل.
زيادة ديكي-فولر اختبار.
كان ديكي وفولر [2] مسؤولين عن تقديم الاختبار التالي لوجود جذر الوحدة. يعتبر الاختبار الأصلي سلسلة زمنية $ z_t = \ ألفا z_ + w_t $، حيث $ w_t $ عبارة عن ضوضاء بيضاء منفصلة. الفرضية الفارغة هي أن $ \ ألفا = 1 $، في حين أن الفرضية البديلة هي أن $ \ ألفا & لوت؛ 1 $.
سعيد وديكي [6] تحسين اختبار ديكي فولر الأصلي مما أدى إلى اختبار ديكي فولر (أدف) المعزز، حيث تم تعديل سلسلة $ z_t $ إلى نموذج أر (p) من نموذج أر (1). لقد ناقشت الاختبار في مقال سابق استخدمنا فيه بيثون لحسابه. في هذه المقالة سوف نقوم بتنفيذ نفس الاختبار باستخدام R.
اختبار فيليبس-بيرون.
ويفترض اختبار أدف أن نموذج أر (p) هو تقريب لعينة السلاسل الزمنية ويستعمل هذا لحساب الترابطات ذات الترتيب الأعلى. لا يفترض اختبار فيليبس-بيرون [5] تقريب نموذج أر (p). بدلا من ذلك يتم استخدام طريقة تمهيد النواة غير المعلمية على عملية ثابتة $ w_t $، مما يسمح لها لحساب الارتباط الذاتي غير محدد وغير متجانسة.
اختبار فيليبس-أولياريس.
اختبار فيليبس-أولياريس [4] يختلف عن الاختبارين السابقين في أنه يتم اختبار الأدلة على التكامل المشترك بين البقايا بين سلسلتين زمنيتين. الفكرة الرئيسية هنا هي أن اختبارات مثل أدف، عند تطبيقها على بقايا التجمعات المقدرة، ليس لديها توزيعات ديكي فولر تحت فرضية فارغة حيث التكامل المشترك غير موجود. بدلا من ذلك، تعرف هذه التوزيعات بتوزيعات فيليبس-أولياريس، وبالتالي هذا الاختبار هو أكثر ملاءمة.
الصعوبات مع اختبارات الجذر وحدة.
في حين أن اختبار أدف و فيليبس-بيرون مكافئان بشكل متساوي، إلا أنهما يمكن أن ينتجا إجابات مختلفة جدا في عينات محدودة [7]. وذلك لأنهم يعالجون الارتباط الذاتي والتغايرية بشكل مختلف. ومن الضروري أن تكون واضحة جدا أي الفرضيات التي يتم اختبارها عند تطبيق هذه الاختبارات وليس مجرد تطبيقها بشكل أعمى لسلسلة التعسفي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اختبارات الجذر للوحدة ليست كبيرة في تمييز العمليات الثابتة الثابتة للغاية عن العمليات غير الثابتة. يجب أن نكون حذرين جدا عند استخدام هذه على أشكال معينة من سلسلة الوقت المالي. وقد يكون ذلك مشكلا بشكل خاص عندما تتناقص العلاقة الأساسية التي يجري نمذجةها (أي انعكاس متوسط زوجين مماثلين) بسبب تغير النظام أو التغيرات الهيكلية الأخرى في الأسواق المالية.
محاكاة سلسلة الوقت كونيغراتد مع R.
دعونا الآن تطبيق اختبارات الجذر الوحدة السابقة لبعض البيانات محاكاة أننا نعلم أن تكون كوينيغراتد. ويمكننا أن نستفيد من انحراف التماسك المشترك من أجل إنشاء سلسلتين زمنيتين غير ثابتة بشكل مصطنع تتشاركان في الاتجاه العشوائي الأساسي، ولكن مع تركيبة خطية ثابتة.
مهمتنا الأولى هي تحديد المشي العشوائي $ z_t = z_ + w_t $، حيث $ w_t $ هو الضوضاء البيضاء المنفصلة. نلقي نظرة على المادة السابقة على الضوضاء البيضاء والمشي عشوائية إذا كنت بحاجة إلى فرشاة على هذه المفاهيم.
مع المشي العشوائي $ z_t $ دعونا نخلق سلسلتين زمنيتين جديدتين $ x_t $ و $ y_t $ يشتركان في الاتجاه العشوائي الأساسي من $ z_t $، وإن كان ذلك بمبالغ مختلفة:
\ بيجين x_t & = & p z_t + w_ \\ y_t & = & q z_t + w_ \ إند.
إذا اتخذنا بعد ذلك تركيبة خطية $ a x_t + b y_t $:
\ بيجين a x_t + b y_t & = & a (p z_t + w_) + b (q z_t + w_) \\ & = & (أب + بق) z_t + a w_ + b w_ \ إند.
ونحن نرى أن نحقق فقط سلسلة ثابتة (وهذا هو مزيج من شروط الضوضاء البيضاء) إذا $ أب + بق = 0 $. يمكننا وضع بعض الأرقام لهذا لجعلها أكثر واقعية. افترض أن $ p = 0.3 $ و $ q = 0.6 $. بعد بعض الجبر البسيط نرى أنه إذا كان $ a = 2 $ و $ b = -1 $ لدينا أن $ أب + بق = 0 $، مما يؤدي إلى مزيج سلسلة ثابتة. ومن هنا يتم حساب $ x_t $ و $ y_t $ عند $ a = 2 $ و $ b = -1 $.
دعونا محاكاة هذا في R من أجل تصور مزيج ثابت. أولا، نود أن إنشاء ومؤامرة سلسلة المشي العشوائي الأساسي، $ z_t $:
تحقيق المشي العشوائي، $ z_t $
إذا رسمنا كل من الرسم البياني للمسلسل واختلافاته لا يمكننا أن نرى دليلا يذكر على الترابط الذاتي:
كوريلوغرامز من $ z_t $ وسلسلة مختلفة من $ z_t $
وبالتالي هذا إدراك $ z_t $ يبدو بوضوح مثل المشي العشوائي. الخطوة التالية هي إنشاء $ x_t $ و $ y_t $ من $ z_t $، وذلك باستخدام $ p = 0.3 $ و $ q = 0.6 $، ثم رسم كل من:
قطعة من $ x_t $ و $ y_t $ سيريز، تستند كل منها إلى المشي العشوائي الأساسي $ z_t $
كما ترون كلاهما تبدو مشابهة. وبطبيعة الحال أنها ستكون بحكم التعريف - أنها تشترك في نفس هيكل المشي العشوائي الأساسي من $ z_t $. دعونا الآن تشكيل تركيبة خطية، مشط، وذلك باستخدام $ p = 2 $ و $ q = -1 $ وفحص بنية الارتباط الذاتي:
قطعة من مشط - سلسلة مزيج الخطية - و كوريلوغرام.
ومن الواضح أن مشط سلسلة الجمع تبدو كثيرا مثل سلسلة ثابتة. وهذا أمر متوقع نظرا لتعريفه.
دعونا نحاول تطبيق الاختبارات الجذر وحدة ثلاثة لسلسلة تركيبة الخطية. أولا، اختبار ديكي فولر المعزز:
قيمة p صغيرة، وبالتالي لدينا أدلة على رفض فرضية فارغة أن سلسلة تمتلك جذر وحدة. الآن نحاول اختبار فيليبس-بيرون:
مرة أخرى لدينا قيمة p صغيرة، وبالتالي لدينا أدلة على رفض فرضية فارغة من جذر وحدة. وأخيرا، نحن نحاول اختبار فيليبس-أوليارس (لاحظ أنه يتطلب مدخلات مصفوفة من المكونات الأساسية الكامنة):
ومع ذلك نرى مرة أخرى قيمة P صغيرة تشير إلى أدلة على رفض الفرضية الفارغة. وبالتالي فمن الواضح أننا نتعامل مع زوج من سلسلة التي هي كوينيغراتد.
ماذا يحدث إذا أنشأنا بدلا من ذلك تركيبة منفصلة، على سبيل المثال، $ p = -1 $ و $ q = 2 $؟
مؤامرة من بادكومب - "غير صحيحة" سلسلة تركيبة الخطية - و كوريلوغرام.
في هذه الحالة ليس لدينا أدلة كافية لرفض الفرضية الفارغة لوجود جذر وحدة، كما هو محدد من قبل قيمة P من اختبار ديكي فولر المعزز. وهذا منطقي لأننا اخترنا بشكل تعسفي المزيج الخطي $ $ و $ b $ بدلا من تعيينهما على القيم الصحيحة $ p = 2 $ و $ b = -1 $ لتشكيل سلسلة ثابتة.
الخطوات التالية.
في هذه المقالة قمنا بفحص العديد من الاختبارات الجذر وحدة لتقييم ما إذا كان مزيج خطي من سلسلة زمنية ثابتة، وهذا هو، ما إذا كانت سلسلة اثنين كانت كوينيغراتد.
في المقالات المستقبلية سننظر في التنفيذ الكامل لمتوسط استراتيجيات التداول العائدة للأسهم اليومية وبيانات صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام كسترادر بناء على اختبارات التكامل المشترك هذه.
وبالإضافة إلى ذلك فإننا سوف تمتد تحليلنا إلى التكامل المشترك عبر أكثر من اثنين من الأصول مما يؤدي إلى استراتيجيات التداول التي تستفيد من المحافظ كومونيكاتد.
المراجع.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.
Comments
Post a Comment